Technical Indicators Guide

Οι δείκτες ποσοτικοποιούν τη ροή των τιμών, την τάση, την ορμή ή τη μεταβλητότητα. Πρέπει πάντα να διαβάζονται ως ένα σύνολο, όχι ως έναυσμα εισαγωγής ενός κανόνα.

Δείκτες τάσης (Κλασικό)

SMA

Απλός κινούμενος μέσος όρος. Εμφανίζει την εξομάλυνση του μέσου όρου σε N περιόδους. Η γρήγορη/αργή διέλευση υποδηλώνει μετατοπίσεις μεροληψίας κατεύθυνσης.

Κοινή ρύθμιση 10 / 20 / 50 / 200

Δύναμη Καλό για τη βασική τάση.

Αδυναμία Καθυστέρηση κατά την απότομη επιτάχυνση.

EMA

Ο εκθετικός κινούμενος μέσος δίνει στην πρόσφατη τιμή μεγαλύτερη βαρύτητα από την SMA και αντιδρά πιο γρήγορα στις αλλαγές τάσεων.

Κοινή ρύθμιση 9 / 21 / 55

Δύναμη Καλύτερη ανταπόκριση στη μετατόπιση της ορμής.

Αδυναμία Μπορεί να αντιδράσει υπερβολικά στον θόρυβο.

WMA

Ο σταθμισμένος κινούμενος μέσος εκχωρεί μεγαλύτερο βάρος στην πρόσφατη τιμή. Αντιδρά γρηγορότερα από την SMA ενώ παραμένει πιο ομαλή από την ακατέργαστη τιμή.

Κοινή ρύθμιση 20 / 50

Δύναμη Λιγότερη καθυστέρηση από το SMA για μεροληψία μικρής τάσης.

Αδυναμία Ακόμα μαστίγια σε ασταθείς σειρές. επιβεβαιώστε με φίλτρα μεταβλητότητας.

VWMA

Volume Weighted Moving Μέσος όρος βαρών τιμή κατ' όγκο. Υπογραμμίζει τις κινήσεις που υποστηρίζονται από τη συμμετοχή και υποβαθμίζει το θόρυβο χαμηλής έντασης.

Προεπιλογή 20

Συμβουλή Συγκρίνετε το VWMA με το VWAP και τη δομή για να διαχωρίσετε την πραγματική ζήτηση από τη λεπτή ρευστότητα.

KAMA

Το Kaufman Adaptive Moving Average προσαρμόζει την εξομάλυνση χρησιμοποιώντας την αναλογία απόδοσης. Μειώνει τον θόρυβο στις περιοχές και αντιδρά πιο γρήγορα στις τάσεις.

Συμβουλή Διατήρηση σταθερών κανόνων παραμέτρων. Ο συχνός επανασυντονισμός καταστρέφει τη συγκρισιμότητα.

HMA

Ο κινητός μέσος όρος Hull είναι ένας κινούμενος μέσος όρος χαμηλής υστέρησης που βασίζεται σε σταθμισμένους μέσους όρους. Στόχος του είναι να παραμείνει ομαλή ενώ αντιδρά γρήγορα.

Συμβουλή Χρησιμοποιήστε το ως φίλτρο τάσεων και ως τελική αναφορά, όχι ως αυτόνομο έναυσμα εισόδου.

MACD

Ιστόγραμμα και διαφορά γραμμής σήματος από δύο EMAs. Χρήσιμο για μεταβάσεις τάσεων και εξάπλωση της ορμής.

Κοινή ρύθμιση 12/26/9

Συμβουλή Χρησιμοποιήστε τη λογική κατωφλίου 3 λεπτών μόνο για επιβεβαίωση, όχι μόνο για είσοδο.

Ορμή / Ταλαντωτής (Πυρήνας)

RSI

Μετρά την ταχύτητα και τη δύναμη αλλαγής τιμής. Η υπεραγορά και η υπερπώληση εξαρτώνται από το περιβάλλον στην κρυπτογράφηση, ειδικά σε μικρά καρέ.

Προεπιλογή 14

Σημείο δράσης Η βραχυπρόθεσμη απόκλιση είναι πιο σημαντική από τα σταθερά κατώτατα όρια.

Stoch RSI

RSI μετατράπηκε σε στοχαστική μορφή. Καλύτερο για την ανίχνευση γρήγορης εξάντλησης σε εκρήξεις ορμής.

Κοινή ρύθμιση 14, 3, 3

Σημείο δράσης Συγκλίνει με τη δομή της τιμής και VWAP πριν από την εκτέλεση.

MFI

Ο δείκτης ροής χρημάτων προσθέτει όγκο στη λογική RSI. Χρήσιμο για να επαληθεύσετε εάν οι κινήσεις υποστηρίζονται από τη συμμετοχή.

Συμβουλή Η αδύναμη ροή χρημάτων κατά τη διάρκεια ισχυρών κεριών συχνά υποδηλώνει την εξάντληση.

Στοχαστικός Ταλαντωτής

Συγκρίνει κοντινή τοποθεσία με πρόσφατο εύρος. Χρήσιμο για τον εντοπισμό βραχυπρόθεσμων ρυθμίσεων εξάντλησης και μέσης αναστροφής.

Κοινή ρύθμιση 14, 3, 3

Προσοχή Σε ισχυρές τάσεις, αντιμετωπίζετε τα σήματα ταλαντωτή ως εργαλεία χρονισμού, όχι ως εγγυήσεις αντιστροφής.

Williams %R

Stochastic-style momentum gauge scaled as %R. It reacts fast; avoid using it without trend and level context.

Προεπιλογή 14

Συμβουλή Η απόκλιση και οι αποτυχημένες ταλαντεύσεις κοντά στα όρια τείνουν να είναι πιο χρήσιμες από τα μεμονωμένα τσιμπούρια.

CCI

Ταλαντωτής απόκλισης γύρω από κινούμενο μέσο. Βοηθά στην ανίχνευση των ακραίων παρορμήσεων και των μετατοπίσεων του καθεστώτος ορμής.

Προεπιλογή 20

Προσοχή Το Crypto μπορεί να επεκταθεί. επιβεβαιώστε με φίλτρα δομής και πτητικότητας.

ROC

Ο ρυθμός αλλαγής μετρά την ποσοστιαία ορμή σε N περιόδους. Χρήσιμο για τον εντοπισμό της επιτάχυνσης και το ξεθώριασμα γρήγορα.

Προεπιλογή 12

Συμβουλή Δώστε προτεραιότητα στις αλλαγές κλίσης και την απόκλιση έναντι των απόλυτων επιπέδων.

Αστάθεια / Εύρος

ATR

Το μέσο πραγματικό εύρος μετρά την ακατέργαστη μεταβλητότητα. Το υψηλότερο ATR συνεπάγεται μεγαλύτερη προσοχή στο stop-loss.

Συμβουλή Κατά τη διάρκεια των παραθύρων απελευθέρωσης μακροεντολών, σφίξτε τα όρια εμπιστοσύνης σήματος.

Μπάντες Bollinger

Κινούμενη μέση ζώνη με απόκλιση. Χρήσιμο για την ανάγνωση των κύκλων συμπίεσης και επέκτασης.

Προεπιλογή 20, 2

Προσοχή Το άγγιγμα της μπάντας από μόνο του δεν είναι μια κατευθυντική καταχώρηση.

Keltner Channel

Κανάλι με επίκεντρο EMA χρησιμοποιώντας μπάντες ATR. Βοηθά στον διαχωρισμό της συνεχούς τάσης από τον θόρυβο σύντομης μεταβλητότητας.

Σημείο χρήσης Συγκρίνετε με το Bollinger για αξιοπιστία συστολής/διαστολής.

Τυπική απόκλιση

Μέτρηση μεταβλητότητας γύρω από έναν μέσο όρο. Χρήσιμο για διασπορά πλαισίωσης όταν συνδυάζεται με τάση και όγκο.

Συμβουλή Προτιμήστε τη σύγκριση καθεστώτος (ήσυχο έναντι ενεργού) σε ένα μόνο σταθερό όριο.

Δείκτης ασφυξίας

Μετρητής καθεστώτος για τάση έναντι εύρους. Η υψηλότερη αστάθεια υποδηλώνει κυμαινόμενες συνθήκες και πιο αργή παρακολούθηση.

Δράση Μειώστε την αυτοπεποίθηση όταν η ταραχή παραμένει αυξημένη.

Συμπίεση (BB/KC)

Έννοια συμπίεσης χρησιμοποιώντας ζώνες Bollinger και κανάλι Keltner. Μια συμπίεση μπορεί να προηγείται της επέκτασης, όχι της κατεύθυνσης από μόνη της.

Προσοχή Περιμένετε για αλλαγή δομής και επιβεβαίωση τόμου πριν από την εκτέλεση.

Προηγμένες / Ειδικοί δείκτες

ADX

Δείκτης ισχύος τάσης. Υψηλή τιμή σημαίνει ότι υπάρχει τάση, όχι κατεύθυνση τάσης.

Δράση Συνδυάστε με την κατεύθυνση EMA και τη δομή υψηλότερου χρονικού πλαισίου.

VWAP

Μέση τιμή σταθμισμένη βάσει όγκου σε όλη την περίοδο σύνδεσης. Βοηθά στον εντοπισμό των ζωνών εύλογης αξίας εντός της ημέρας.

Δράση Χρήσιμο για το πλαίσιο αναστροφής μέσης τιμής όταν η τιμή απομακρύνεται από VWAP.

Ichimoku Cloud

Πλαίσιο πολλαπλών γραμμών για ορμή και ζώνες υποστήριξης σε ένα γράφημα. Η ερμηνεία είναι ευαίσθητη στο σχεδιασμό παραμέτρων.

Συμβουλή Διατηρήστε σταθερές τις ρυθμίσεις περιόδου. Η πολύ συχνά αλλαγή καθιστά δύσκολο να συγκριθούν τα backtest.

OBV

Ο όγκος στο ισοζύγιο συσσωρεύει την πίεση αγοράς/πώλησης μέσω της κατεύθυνσης αλλαγής όγκου.

Χρήση με Τάση όγκου και επιβεβαίωση σώματος κεριού.

Παραβολικός SAR

Οι στάσεις και τα σημεία μετάβασης με βάση τους συντελεστές επιτάχυνσης. Λειτουργεί καλά σε καθαρές τάσεις. ψεύτικα κτυπήματα σε μπριζόλα.

Ανισορροπία βιβλίου παραγγελίας

Η ανισορροπία βάθους ανταλλαγής μπορεί να βελτιώσει το χρονισμό πλήρωσης και το φιλτράρισμα κινδύνου εκτέλεσης όταν είναι διαθέσιμο.

Αγκυρωμένη VWAP

VWAP αγκυροβολημένο από ένα επιλεγμένο συμβάν ή άξονα. Χρήσιμο για τη χαρτογράφηση ζωνών εύλογης αξίας γύρω από βασικές κινήσεις.

Προσοχή Διατηρήστε τους κανόνες αγκύρωσης συνεπείς. συχνές διακοπές αγκυρώσεως συγκρισιμότητα.

Chaikin Money Flow (CMF)

Ογκοσταθμισμένη συσσώρευση/κατανομή σε ένα παράθυρο. Βοηθά στην ανίχνευση αν η συμμετοχή υποστηρίζει την κατεύθυνση.

Προεπιλογή 20

Συμβουλή Οι σταθερές μετατοπίσεις έχουν μεγαλύτερη σημασία από τις αιχμές μιας ράβδου.

Συσσώρευση/Διανομή (A/D)

Σωρευτική μέτρηση ροής χρησιμοποιώντας τη θέση τιμής εντός της γραμμής και του όγκου. Χρήσιμο για αποκλίσεις όταν οι τιμές σταματούν.

Χρήση με όρια εμβέλειας και επιβεβαίωση διακοπής.

Έξοδος πολυελαίου

Βασισμένη στην τελική γραμμή εξόδου ATR κάτω/πάνω από τα άκρα. Χρησιμοποιείται κυρίως για τον έλεγχο κινδύνων και τη διατήρηση τάσεων.

Κοινή ρύθμιση 22, 3

Συμβουλή Treat as exit logic; Οι καταχωρήσεις πρέπει να προέρχονται από κανόνες δομής και σήματος.

Δείκτης Vortex

Δείκτης καθεστώτος τάσης με βάση τις θετικές/αρνητικές σχέσεις κίνησης. Οι διασταυρώσεις μπορούν να σηματοδοτήσουν αλλαγές καθεστώτος.

Προεπιλογή 14

Χρήση με ADX και δομικά υψηλά/χαμηλά για να μειώσετε το πριόνι.

Αρούν

Χρόνος-από-υψηλό/χαμηλό πλαίσιο για ανίχνευση τάσεων. Βοηθά στη διάκριση της αναδυόμενης τάσης από την αποσύνθεση εύρους.

Προεπιλογή 25

Συμβουλή High Aroon Up με χαμηλό Aroon Down συχνά ευθυγραμμίζεται με την κατευθυντική εμμονή.

Μικροδομή αγοράς (Παράγωγα)

Ανοιχτό ενδιαφέρον (OI)

Παρακολουθεί εκκρεμείς θέσεις παραγώγων. Η άνοδος OI με τάση μπορεί να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή. Η πτώση OI μπορεί να σηματοδοτήσει το ξετύλιγμα.

Ποσοστό Χρηματοδότησης

Προμήθεια διαρκούς ανταλλαγής μεταξύ long και shorts. Η ακραία χρηματοδότηση συχνά συνεπάγεται συνωστισμό θέσης και κίνδυνο αντιστροφής.

CVD (Δέλτα τόμου)

Σωρευτικός καθαρός όγκος αγορών έναντι πωλήσεων. Η απόκλιση από την τιμή μπορεί να υποδηλώνει απορρόφηση ή κρυφή πίεση.

Συστάδες εκκαθάρισης

Τα επίπεδα ρευστοποίησης συγκεντρώνουν τη ρευστότητα. Αντιμετωπίστε ως χάρτη κινδύνου: οι σαρώσεις συχνά συμβαίνουν πριν από την αντιστροφή, όχι μετά την επιβεβαίωση.

Αναλογία Long/Short (Λογαριασμοί)

Αναλογία μακροχρόνιων έναντι σύντομων λογαριασμών. Χρήσιμο για συνωστισμό και μεροληψία τοποθέτησης, αλλά όχι μόνο σήμα χρονισμού.

Προσοχή Τα άκρα μπορούν να επιμείνουν. συνδυάζονται με τη χρηματοδότηση, την αλλαγή OI και τη δομή των τιμών.

Perp Basis (Δείκτης Premium)

Διαφορά μεταξύ διαρκούς και άμεσης τιμής. Το επίμονο ασφάλιστρο/έκπτωση μπορεί να αντανακλά την πίεση τοποθέτησης και χρηματοδότησης.

Προσοχή Οι ορισμοί διαφέρουν ανάλογα με την ανταλλαγή. αντιμετωπίζονται ως πλαίσιο, όχι ως αυτόνομη ενεργοποίηση εισόδου.

Φίλτρα σύγχρονων τάσεων

Supertrend

Φίλτρο τελικής τάσης που βασίζεται στο ATR. Χρήσιμο για ταξινόμηση καθεστώτος. αποφύγετε να το χρησιμοποιείτε μόνο του σε ασταθείς περιοχές.

Donchian Channel

Κανάλι υψηλού/χαμηλού ξεσπάσματος. Βοηθά στον καθορισμό ορίων εύρους και σπασίματος τάσεων με σαφή δομή.

Σημεία περιστροφής

Στατικά επίπεδα αναφοράς που προέρχονται από προηγούμενη συνεδρία. Χρήσιμο για τη χαρτογράφηση αντιδράσεων και τον έλεγχο του κινδύνου μέσης αναστροφής.

Προφίλ τόμου

Κατανομή όγκου ανά τιμή. Οι κόμβοι μεγάλου όγκου επισημαίνουν περιοχές αξίας. Τα κενά χαμηλού όγκου συχνά λειτουργούν ως ζώνες γρήγορης κίνησης.

Στρατηγική συντονισμού περιόδου

  • Ξεκινήστε διορθωμένα και μετά επικυρώστε — Διατηρήστε σταθερές τις περιόδους βάσης και επικυρώστε την απόδοση σε πανομοιότυπα παράθυρα πριν από οποιονδήποτε συντονισμό ανά αγορά.
  • Έλεγχος συγκεκριμένου ζεύγους — Τα BTC και ETH μπορούν να διατηρήσουν διαφορετικό χειρισμό θορύβου ακόμη και κάτω από το ίδιο πλαίσιο 3 λεπτών.
  • Προσαρμογή με επίγνωση συνεδρίας — Προσαρμόστε τα όρια μόνο στο καθεστώς μεταβλητότητας, όχι κάθε ώρα. Αυτό αποφεύγει την υπερβολική τοποθέτηση.